Обработка несрочных платежей в системе BISS Национального банка Республики Беларусь

Начиная с 1998 г. в Республике Беларусь функционирует система межбанковских расчетов Национального банка — BISS (Belarus Interbank Settlement System). Изначально система была реализована на принципах валового расчета в режиме реального времени (RTGS1) и предназначалась для срочного перевода крупных сумм. Несрочные денежные переводы обрабатывались посредством второй системы межбанковских расчетов Национального банка — Клиринговой системы прочих платежей. До конца 2008 г. обе системы функционировали параллельно, обрабатывая каждая свою часть платежного потока по межбанковским расчетам.

К 2008 г. система BISS трансформировалась в так называемую гибридную систему межбанковских расчетов, что позволяет обрабатывать денежные переводы как в режиме реального времени на принципах валового расчета, так и в дискретном режиме с применением алгоритмов многостороннего неттинга, то есть на взаимозачете. В этой связи у Национального банка отпала необходимость поддерживать две системы межбанковских расчетов, и начиная с 2009 г. Клиринговая система прочих платежей прекратила свое существование. В настоящее время весь поток межбанковских платежей в национальной валюте обрабатывается в системе BISS.

Рассмотрим статистические данные по срочным и несрочным денежным переводам, обработанным в системе BISS за первое полугодие 2010 г. За указанный период было проведено 28 697,2 тыс. платежных инструкций на общую сумму 483 930,0 млрд. руб. Из них самого Национального банка3 как участника системы — 283,2 тыс. платежных инструкций на общую сумму 103 330,7 млрд. руб. Таким образом, платежных инструкций собственно банков за первое полугодие 2010 г. было обработано 28 414,0 тыс. на общую сумму 380 599,3 млрд. руб. Из них  567,0 тыс. (или 2% от общего количества платежных инструкций банков) на общую сумму 207 921,1 млрд. руб. (или 54,6% от общей суммы платежных инструкций банков) было обработано как срочные. Как несрочные было проведено 27 846,9 тыс. (98% от общего количества платежных инструкций банков) на общую сумму 172 678,1 млрд. руб., что составило 45,4% от общей суммы платежных инструкций банков. Абсолютное большинство (98%) платежных инструкций банков по количеству обрабатываются в системе BISS не на валовой основе, а с использованием механизмов многостороннего неттинга.

Таким образом, резерв для расчетов по несрочным ЭПД — это однократно (на ближайшие 10 минут) выделяемая банком сумма средств, которую банк готов израсходовать на обеспечение обработки своих несрочных ЭПД в системе BISS. Между тем представляется не совсем удобным механизм установки резерва вручную на каждый конкретный сеанс взаимозачета, особенно с учетом небольших интервалов времени между их запусками. Для автоматизации процесса выделения денежных средств банка на обработку несрочных ЭПД в системе BISS реализована функция установки лимита для обработки несрочных ЭПД.

Лимит для обработки несрочных ЭПД — это сумма средств, в рамках которой банку может быть автоматически установлен резерв для расчетов по несрочным ЭПД для следующего сеанса взаимозачета при условии, что по результатам предыдущего сеанса у данного банка была кредитовая неттинговая позиция. Банк вправе устанавливать (повышать, уменьшать, обнулять) лимит для обработки несрочных ЭПД на любую сумму в течение операционного времени для приема клиентских платежей.

Например, банк установил лимит на сумму 2 млрд. руб., и по результатам предыдущего взаимозачета у него образовалась кредитовая позиция на сумму 1,5 млрд. руб. В данном случае система BISS автоматически установит банку резерв для расчетов по несрочным ЭПД в сумме 1,5 млрд. руб. Если же кредитовая позиция превысила сумму установленного лимита, то система BISS автоматически установила бы резерв на сумму лимита, то есть в нашем случае — 2 млрд. руб.

Когда по результатам взаимозачета у банка образовывается дебетовая неттинговая позиция и при этом банком были установлены одновременно и резерв и лимит для обработки несрочных ЭПД, автоматическая установка резерва для обработки несрочных ЭПД производится в следующем порядке.

Если по результатам взаимозачета установленный банком резерв для обработки несрочных ЭПД израсходован полностью, то установка резерва для последующего сеанса взаимозачета не производится.

Если по результатам взаимозачета установленный банком резерв для обработки несрочных ЭПД израсходован не в полном объеме, то для последующего сеанса взаимозачета банку будет автоматически установлен резерв в объеме неизрасходованной суммы предыдущего резерва с учетом лимита.

Например, банк установил резерв для обработки несрочных ЭПД на сумму 2 млрд. руб. и лимит на сумму 500 млн. руб. По результатам взаимозачета у данного банка образовалась дебетовая позиция на сумму 1,4 млрд. руб. (установленный банком резерв израсходован не полностью, остаток резерва — 600 млн. руб.). В данном случае система BISS автоматически установит банку резерв для расчетов по несрочным ЭПД в сумме 500 млн. руб. (в соответствии с установленным лимитом).

В целом использование лимита для обработки несрочных ЭПД позволяет банку автоматически выделять средства для обработки собственных несрочных ЭПД, не расходуя при этом остаток средств на корреспондентском счете, так как резерв устанавливается в рамках лимита на сумму поступлений от предыдущего сеанса взаимозачета.

Эксплуатируемое в настоящее время программное обеспечение системы BISS версии 1.1 (разработчик — Расчетный центр Национального банка Республики Беларусь) позволяет производить оптимизацию очереди несрочных ЭПД последовательно по нескольким алгоритмам:

  • согласования встречных потоков — 1;
  • многостороннего взаимозачета — 2;
  • прямого провода — 3.

Каждый сеанс взаимозачета состоит из последовательных расчетов по трем алгоритмам, причем последующий алгоритм работает с несрочными ЭПД, которые не были обработаны предыдущим алгоритмом. В настоящее время используется следующая последовательность алгоритмов: 1—2—3— 1—3—1. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Перед началом работы оптимизирующих алгоритмов анализируются очереди несрочных ЭПД всех банков, если сумма доступных для взаимозачета средств банка достаточна для проведения всех несрочных ЭПД банка, вся очередь несрочных ЭПД данного банка отмечается как проведенная без анализа встречных очередей и производится соответствующее увеличение суммы доступных для взаимозачета средств у банков — получателей данных ЭПД (шаг 0).

Алгоритм согласования встречных потоков (1) запускается первым и ориентирован на обработку встречных ЭПД на двухсторонней основе. Несрочные ЭПД, не имеющие встречных двухсторонних ЭПД, в работе данного алгоритма не участвуют. Оптимизация очереди производится следующим образом.

Шаг 1. Оставшиеся непроведенными после выполнения нулевого шага ЭПД анализируются на наличие встречных ЭПД (А->Б и Б->А). Банки (и их встречные ЭПД) группируются по парам. Пары группируются в зависимости от суммы средств, доступных для взаимозачета, и суммы ЭПД во встречных очередях, и обработка начинается с пары банков, имеющей наибольшую общую сумму доступных средств и наибольшую общую сумму встречных ЭПД.

Шаг 2. В случае если у банка имеются денежные средства, доступные для обработки несрочных ЭПД, перед началом оптимизации ЭПД каждой пары банков (встречных потоков платежей) выполняется ограничение суммы средств, доступной банку для работы с данным банком-контрагентом. Из суммы доступных средств вычитаются 10% и делятся на количество банков-контрагентов. Для первой пары полученная сумма добавляется к 90% доступных средств и является суммой, доступной для расчета с данным банком-контрагентом. Сумма доступных средств для расчетов с последующими банками-контрагентами складывается из остатка от оптимизации предшествующей пары и распределенных 10% средств.

Шаг 3. Начиная с самой первой (крупной) пары банков выполняется поиск оптимального набора встречных ЭПД, который должен удовлетворять следующим условиям:

  • — общая сумма проведенных ЭПД должна быть наибольшей по сравнению с другими наборами встречных ЭПД;
  • — сумма проведенных ЭПД банка А в пользу банка Б не должна превышать сумму проведенных ЭПД банка Б в пользу банка А в 1,2 раза.

Выбор осуществляется в следующем порядке.

  1. ЭПД группируются по возрастанию сумм (самые мелкие ЭПД отбираются для провода в первую очередь), из расчета исключаются отдельные ЭПД, сумма которых превышает общую сумму доступных средств и сумму встречных ЭПД.
  2. В случае если общее количество ЭПД одного банка в данной паре меньше 189, то они все участвуют в выборе оптимальной комбинации (набора).
  3. Если общее количество ЭПД банка в паре больше 18, но сумма средств, доступных для обработки ЭПД данного банка в паре, меньше, чем сумма первых 18 отобранных для оптимизации ЭПД, то в расчете участвуют только первые (наименьшие) 18 ЭПД.
  4. Если общее количество ЭПД банка в паре больше 18, а сумма средств, доступных для обработки ЭПД данного банка в паре, больше, чем общая сумма первых 18 отобранных для оптимизации ЭПД, то выполняется следующая операция.Для расчета выбираются первые (наименьшие) 18 ЭПД. Оставшиеся ЭПД данного банка объединяются и в расчете участвуют как один составной 19-й платеж. Объединение производится, пока общая сумма ЭПД для обработки не превысит сумму доступных средств либо пока все ЭПД не будут включены в расчет (объединены в 19-й платеж).
  5. Выполняется вычисление (выбор) оптимальной комбинации ЭПД для данной пары банков. ЭПД, вошедшие в оптимальный набор, проводятся. В случае если в ходе вычисления проводится хотя бы один ЭПД и в очереди данной пары банков еще остались непроведенные ЭПД, то выполняется еще один поиск оптимального набора встречных ЭПД для данной пары банков, иначе — производится обработка следующей пары банков.

После завершения обработки всех пар банков обработка оставшихся в очереди несрочных ЭПД производится с использованием следующего алгоритма.

Алгоритм многостороннего взаимозачета (2), другое название — алгоритм Дойче Бундесбанка. Ориентирован на максимальное по сумме проведение ЭПД банков. Все оставшиеся не про веденным и после работы предыдущих алгоритмов ЭПД группируются по времени их поступления в систему BISS. Первыми располагаются ЭПД, имеющие более раннее время поступления. На многосторонней основе вычисляются чистые позиции и производится сравнение чистых дебетовых позиций с суммами средств, доступными для обработки несрочных ЭПД (с учетом результатов работы алгоритма 1).

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *