Пути минимизации рисков в национальной платежной системе

Платежные системы, имеющие ненадлежащую организационную, функциональную и техническую инфраструктуру, с недостаточно ограниченными рисками могут способствовать финансовым кризисам, передавая финансовые шоки от одного участника к другому. В результате может возникнуть угроза не только для системы и ее участников, но и для стабильности денежных и других внутренних и международных финансовых рынков, в то время как платежная система как гарант непрерывности и надежности платежнорасчетных отношений и как важный механизм поддержки эффективного функционирования финансовых рынков при определенных обстоятельствах должна поглощать системные удары и кризисы. Учитывая международную практику определения рисков в платежных системах, а также процедур управления данными рисками, следует отметить, что предпринимаемые

Обеспечение ликвидностью в течение операционного дня также является важным фактором, влияющим на соотношение риск — стоимость в платежной системе. Высокая стоимость ликвидности в течение операционного дня увеличивает издержки банков, связанные с исполнением платежа, и вызывает его задержку до конца операционного дня. Данное обстоятельство обусловлено формальными (правовыми) ограничениями, поскольку явную стоимость для банка имеет задержка платежа на срок свыше одного дня, связанная с необходимостью уплат своевременное исполнение расчетного документа клиента. Учитывая рост объема операций на финансовых рынках, когда задержки в расчетах приводят к концентрации риска ликвидности и повышают вероятность банкротства банков и иных участников платежной системы, многие центральные банки предоставляют банкам возможность получить беспроцентный расчетный кредит в течение одного операционного дня, а также хранения средств фонда обязательных резервов на корреспондентских счетах банков.

Расчетный риск может проявляться между банками, между расчетным институтом (центральным банком) и банками, между банками и их клиентами. Задержка исполнения обязательства оказывает влияние на контрагента и может вынудить его к покрытию недостатка ликвидности из других источников, что имеет для него определенную стоимость и может привести к непредвиденным потерям. Таким образом, расчетный риск имеет свойство распространяться по системе, перетекая в системный риск.

Принимая во внимание международный опыт, в части консолидации достоинств систем расчетов на валовой основе и нетто-систем в апреле 2005 года была введена в промышленную эксплуатацию модернизированная система BISS с элементами клиринга. Это позволило реализовать ряд процедур управления рисками в Автоматизированной системе межбанковских расчетов (далее — АС МБР) за счет снижения потребности банковской системы в ликвидности на базе разделения платежного потока на срочные и несрочные электронные платежные документы и проведения многостороннего взаимозачета несрочных электронных платежных документов, а также за счет обеспечения технологической возможности комплексного управления корреспондентскими счетами, включая мониторинг состояния расчетов и использование предоставляемых Национальным банком Республики Беларусь инструментов поддержания ликвидности.

В течение июля 2006 года в системе BISS было проведено 544 тысячи платежей на сумму 38 677,2 миллиарда рублей, из них 100,3 тысячи (18,4 процента) — срочных на сумму 27 511,1 миллиарда рублей и 443,7 тысячи (81,6 процента) — несрочных на сумму 11 166,1 миллиарда рублей.

Рассматривая проблему в целом, можно сделать вывод, что любой из вышеуказанных рисков может стать причиной финансовых потерь участников и привести к возникновению системного риска в платежной системе. Поэтому важно, чтобы Национальный банк совместно с банками выработал процедуры, позволяющие своевременно завершать расчеты в течение операционного дня.

В национальной платежной системе сложилась следующая практика управления рисками. В соответствии со статьей 32 новой редакции Банковского кодекса Республики Беларусь Национальный банк МБР и снижения операционных рисков необходимо провести ряд мероприятий, а следующие из них осуществлять на постоянной основе:

  • — обеспечение своевременной модернизации программно-технической инфраструктуры платежной системы;
  • — создание нормативного и организационного обеспечения функционирования системы платежей в форс-мажорных обстоятельствах;
  • — совершенствование телекоммуникационной сети, включая создание дублирующих средств телекоммуникаций;
  • — создание автономной полномасштабной тестовой системы, соответствующей с необходимой степенью точности производственной и позволяющей проводить в рабочее время работы по тестированию системы и по проверке готовности участника к работе в платежной системе;
  • — создание централизованной системы резервного копирования с размещением резервных копий в здании, отдельном от основного и резервного вычислительных центров;
  • — совершенствование нормативного обеспечения процедур внесения изменений, модернизации, эксплуатации и сопровождения системы.

Кроме того, необходимо разработать механизм надзора за функционированием собственных (локальных) автоматизированных банковских систем банков — участников АС МБР. Проведение данного мероприятия позволит:

— своевременно отслеживать и предотвращать операционные риски на стороне участников АС МБР. При этом особое значение придается системообразующим банкам, так как возникновение критических ситуаций или сбоев в их программно-технических средствах создает угрозу системного риска;

  • — консолидированно вырабатывать оптимальные решения по организации процесса межбанковских расчетов и его программно-технической реализации;
  • — выявлять нарушения установленных требований к участникам АС МБР;
  • — актуализировать действующие нормы и разрабатывать новые с учетом мировых тенденций.

В последнее десятилетие центральные банки многих стран наряду с традиционными функциями выполняют функции органа надзора за платежными системами. Это объективно предопределено теми обстоятельствами, что в отличие от пруденциального надзора данный вид надзора предполагает деятельность центрального банка в отношении платежной системы в целом, то есть целью надзора являются не финансовая устойчивость и индивидуальные риски отдельных банков-участников, а устойчивость и совокупные риски всех участников, в первую очередь системный риск. При этом главная цель центрального банка заключается в обеспечении способности системы и ее участников управлять всеми видами рисков без каких-либо структурных последствий.

Таким образом, выявление и предотвращение системного и других рисков, являясь прямой задачей Национального банка, требует усиления его надзорных функций с целью минимизации рисков. Данные выводы подтверждаются рекомендациями миссий Международного валютного фонда и других международных организаций.

В настоящее время на основании постановлений Совета директоров Национального банка от 24 марта 2005 года № 79 и от 23 ноября 2005 года № 352 снижен норматив минимальной суммы остатков средств в ФОРе от привлеченных средств в белорусских рублях с 90 до 70 процентов. Рассматривается возможность распространения механизма усредненного формирования средств ФОР а от привлеченных ресурсов в иностранной валюте. Кроме того, в рамках обеспечения инструментов и процедуры для предоставления внутридневных кредитов решением Комитета по монетарной политике (Протокол от 12.09.2006 № 39) сумма совокупного лимита задолженности банков перед Национальным банком по однодневному расчетному кредиту была увеличена до 180 миллиардов рублей.

При проведении центральным банком операций рефинансирования особую важность приобретают процедуры выявления платежеспособных и неплатежеспособных банков, а также анализ залогового обеспечения межбанковских кредитов, выдаваемых на срок свыше одного операционного дня. При этом с целью устранения передачи системного риска центральные банки принимают на себя обязательства обеспечивать платежеспособные институты ликвидностью в случае несостоятельности контрагента. Полагаем, что аналогичные процедуры обеспечения банков ликвидностью в чрезвычайных ситуациях целесообразно определить и Национальному банку.

Несбалансированность платежного потока в течение операционного дня может вызвать значительные задержки платежей и ликвидный риск в системе. На сегодняшний день основной поток обрабатываемых в системе BISS платежей поступает во второй половине операционного дня. Например, 2 августа 2006 года платежный поток в течение операционного дня системы BISS распределялся следующим образом. С момента открытия операционного дня до 11 часов в систему BISS поступило 1,7тысячи (7,7 процента от общего количества) электронных платежных документов на сумму 308,2 миллиарда рублей (15,3 процента от общей суммы), соответственно, с 11 до 14 часов — 8 тысяч (36,2 процента) на сумму 380,3 миллиарда рублей (18,9 процента), с 14 до 16 часов — 11,4 тысячи (51,6 процента) на сумму 568,6 миллиарда рублей (28,3 процента), после 16 часов — 1 тысяча (4,5 процента) на сумму 754,9 миллиарда рублей (37,5 процента).

Данное обстоятельство особенно сильно проявляется в дни налоговых платежей, когда общий объем обрабатываемых в системе BISS платежей увеличивается при сохраняющейся тенденции неравномерности их распределения в течение операционного дня. Например, в налоговый день 21 августа 2006 года платежный поток в течение операционного дня системы BISS распределялся следующим образом. С открытия операционного дня до 11 часов в систему BISS поступило 3 тысячи (9 процентов от общего количества) электронных платежных документов на сумму 345,3 миллиарда рублей (13,6 процента от общей суммы), соответственно, с 11 до 14 часов — 10 тысяч (29,9 процента) на сумму 446,8 миллиарда рублей (17,6 процента), с 14 до 16 часов — 12,2 тысячи (36,5 процента) на сумму 511,5 миллиарда рублей (20,2 процента), после 16 часов — 8,2 тысячи (24,6 процента) на сумму 1 231,5 миллиарда рублей (48,6 процента).

Вышеописанные структурные несоответствия в поступлениях и списаниях денежных средств, связанные с платежами в бюджет и иными платежами, могут вызвать отток ликвидности из АС МБР и временное ее снижение у ряда банков, которые обслуживают преимущественно счета плательщиков. Так, например, в Беларуси наибольшая доля проведенных в АС МБР платежей принадлежит ОАО АСБ «Беларусбанк» (в первом полугодии 2006 года этот показатель составил около 25 процентов по количеству и 24 процента — по сумме).

С целью снижения данных негативных факторов центральные банки, стремясь оптимизировать платежные потоки, наряду с осуществлением операций по регулированию ликвидности банковской системы также используют дифференцированные подходы в определении ценовой политики, направленные на снижение пиковых нагрузок на систему и обеспечение равномерного прохождения платежей в течение операционного дня.

Рассмотрение различных аспектов проявления рисков в платежной системе позволяет сделать следующие предложения по совершенствованию процедур управления рисками в национальной платежной системе:

— в Национальном банке необходимо создать структуру, осуществляющую надзор над платежными системами, которая наряду с выявлением факторов неэффективности платежной системы и определением мероприятий по их устранению должна осуществлять анализ и оценку проявления всех видов рисков в платежной системе.

Функциональные обязанности данной структуры должны быть отделены от других функций, выполняемых Национальным банком в платежной системе. Принципы выявления и ограничения рисков должны найти отражение в Концепции надзора над платежными системами, на основании которой должен быть разработан нормативный правовой акт, закрепляющий законодательно цели, задачи и обязанности Национального банка Республики Беларусь в области надзора над платежными системами;

— для снижения операционных рисков следует ускорить работы по обновлению ЦВК и созданию полномасштабного РВЦ, а также обеспечить четкую реализацию Плана обеспечения непрерывной работы и восстановления работоспособности АС МБР;

— Национальным банком должны быть предусмотрены процедуры обеспечения банков ликвидностью в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, например неплатежеспособности банка-контрагента;

— должны быть более четко определены возможности получения банками беспроцентного расчетного кредита в течение одного операционного дня под залог ценных бумаг, а также рассмотрена возможность использования в расчетах полной суммы средств ФОРа;

— в целях нивелирования отрицательных последствий, вызванных неравномерностью распределения платежных потоков, необходимо продолжить практику анализа структуры потока платежей в АС МБР, на базе которого принимать решения о необходимости усиления уровня дифференциации коэффициентов к установленным тарифам, в соответствии с которыми взимается плата за расчетные услуги в АС МБР.

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *